Forex para iniciantes.
Os comerciantes perguntam sobre:
O que é drawdown?
Um DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso em que há uma sequência de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter a qualquer momento ou período de tempo.
(Streak de perder comércios ou um STREAK PERDIDO - um período de perdas consecutivas sem trocas lucrativas.)
Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema em particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começar a sofrer perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária do desempenho de um sistema de negociação.
Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para negociar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria 50% de rebaixamento.
Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é 80% lucrativo (o que significaria, logicamente, que os 20% restantes do tempo produziriam perdas). O que um negociante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Serão 8 negócios lucrativos consecutivos e 2 perdidos todas as vezes? Serão 10 operações perdedoras consecutivas e, depois, 3 lucrativas, e depois 5 perdidas e depois 15 lucrativas? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, testando um sistema, um trader pode olhar para trás e encontrar o maior período de perda de negociações - o maior risco de perda - isso é o que seria chamado de MÁXIMA DRAWDOWN para um sistema específico, e é isso que um trader deve estar preparado para .
Preciso de um exemplo de plz drawdown máximo me ajudar.
torne isso mais simples.
Quão menor é o melhor?
Excelente, muito claro.
Muito claro e útil, obrigado.
uma representação matemática de um levantamento ajudará. Por favor elabore,
Para os iniciantes que pedem explicação:
Digamos que se você estiver usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, drawdown refere-se à perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especialista. Então, se você investir $ 1000 e rebaixar, você terá 25% de chance de perder $ 250.
Sistema Anti-Martingale Hedge: 490 Pips No Drawdown.
Eu quero falar sobre um sistema que produziu 490 pips no mês passado, sem draw-down. A razão pela qual estou mostrando isso a você é porque gostaria de saber se / por que esse sistema não funcionaria, ou solicitar sua opinião sobre como melhorá-lo.
Aqui estão as regras:
Digite long .01 às 22:00 GMT (esta primeira negociação em uma conta demo)
Digite short .01 às 22:00 GMT (esta primeira negociação em uma conta demo)
No dia seguinte às 22:00 GMT:
Digite long .02 às 22:00 GMT (assumindo que o won de ontem)
Digite short .01 às 22:00 GMT (assumindo que o short de ontem foi perdido)
Ambos tomam lucro e param a perda é de 30 pips.
Dobrar em ganhar o comércio somente até líquido positivo. Uma vez positivo líquido, a negociação seguinte às 22:00 GMT será na conta de demonstração em 0,01 lotes para ambos os longos e curtos. Como sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para negociá-lo em uma conta ativa. Negocie apenas em um negócio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta real.
O ímpeto para este sistema veio do segmento de Jimbo, que usa uma abordagem de Martingale para isso, e pode ser encontrado aqui: aqui.
O problema que encontrei com este sistema original, como acontece com qualquer sistema de Martingale, é o grande rebaixamento. Esta redução foi de certa forma mitigada pelo fato de que sempre houve uma vitória associada a cada negociação, mas os lotes crescentes do lado perdedor produziram grandes perdas.
Por isso, decidi (com base em informações de outros nesse segmento) testar esse sistema usando uma estratégia anti-martingale (adicionando aos vencedores em vez de aos perdedores). Eu estou anexando os resultados que mostram um aumento de 490 pip sem rebaixamento.
Também posso enviar por e-mail os resultados originais do Jimbo, que estão em uma planilha do Microsoft Excel, se você me enviar seu endereço de e-mail. Não podemos postar arquivos do Excel neste fórum ou apenas publicá-los aqui. (Por favor, me dê um dia ou mais para voltar com você se pedir o arquivo.)
Não sei como trabalhar com o Excel para que meus resultados apareçam em uma planilha. Se alguém o fizer, agradeço uma cópia da planilha com instruções sobre como registrar esses negócios na planilha, para que possamos fazer mais testes.
Então, por favor, examine o anexo (meus resultados), peça o arquivo original do Jimbo, e então forneça quaisquer comentários que você possa ter.
P. S. Eu não sei qual a moeda que o Jimbo usou inicialmente para esses resultados, então, por favor, não pergunte.
Você obviamente não entende o Dealer Lot Management. Aqui está o cálculo correto se você dobrar os vencedores. Anexado formato Excel compactado para você. Você deve ter deixado de fora a posição vencedora dobrada no cálculo quando o mercado VOLTA AO REDOR! Desculpe mostrar a verdade. Qualquer coisa de martingale que você possa me perguntar.
Obrigado por seus comentários aqui. Eu estou me perguntando uma coisa, no entanto. Você entendeu essa parte das regras?
"Dobrar apenas com o comércio vencedor, até positivo líquido. Uma vez positivo líquido, a próxima negociação às 22:00 GMT será na conta de demonstração em lotes de 0,01 tanto para longo como curto. Desde que sabemos que este comércio será neutro (uma perda, uma vitória ) não há razão para negociá-lo em uma conta real. Apenas negocie em uma transação de demonstração para descobrir qual lado dobra no dia seguinte na conta real. "
Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuava dobrando.
Você obviamente não entende o Dealer Lot Management. Aqui está o cálculo correto se você dobrar os vencedores. Anexado formato Excel compactado para você. Você deve ter deixado de fora a posição vencedora dobrada no cálculo quando o mercado VOLTA AO REDOR! Desculpe mostrar a verdade. Qualquer coisa de martingale que você possa me perguntar.
Obrigado por seus comentários aqui. Eu estou me perguntando uma coisa, no entanto. Você entendeu essa parte das regras?
"Dobrar apenas com o comércio vencedor, até positivo líquido. Uma vez positivo líquido, a próxima negociação às 22:00 GMT será na conta de demonstração em lotes de 0,01 tanto para longo como curto. Desde que sabemos que este comércio será neutro (uma perda, uma vitória ) não há razão para negociá-lo em uma conta real. Apenas negocie em uma transação de demonstração para descobrir qual lado dobra no dia seguinte na conta real. "
Parece que você não incluiu isso no seu arquivo de imagem que você enviou de volta, pois parecia que você continuava dobrando.
ESTÁ BEM. Antes do final do dia de 1.60 lotes, como você sabe que o mercado não vai disparar 96pips? Tenha em mente que não estou tentando ter uma briga aqui. Eu só estou tentando te dar um ponto. Eu poderia estar errado. Porque no final do dia para o lote de 0,80, ainda estamos em grande lucro, como você determina que podemos fazer comprar naquele dia para o lote de 1,60? Agora, adicionei o lote de 0,10 para a conta de demonstração que não estamos usando. Veja o que acontece se for negociado na conta ativa ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem ressentimentos.
p / s: se você ainda acha que eu estou errado, você pode por favor executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você vive com isso? Especialmente o melhor com alguns dias seguidos em uma tendência e um retrocesso rápido em uma semana.
Sim, sem ressentimentos, isso é o que estou procurando é descobrir se estou perdendo alguma coisa.
Mas nos resultados postados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negociações que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi o tamanho do lote.
Estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com a designação de quais transações estavam em demonstração. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos 0,01 tanto no longo quanto no curto para o próximo trade, e fazemos isso na demo.
Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém pudesse colocar esses negócios em uma planilha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale.
ESTÁ BEM. Antes do final do dia de 1.60 lotes, como você sabe que o mercado não vai disparar 96pips? Tenha em mente que não estou tentando ter uma briga aqui. Eu só estou tentando te dar um ponto. Eu poderia estar errado. Porque no final do dia para o lote de 0,80, ainda estamos em grande lucro, como você determina que podemos fazer comprar naquele dia para o lote de 1,60? Agora, adicionei o lote de 0,10 para a conta de demonstração que não estamos usando. Veja o que acontece se for negociado na conta ativa ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem ressentimentos.
p / s: se você ainda acha que eu estou errado, você pode por favor executar alguns dias de demonstração e me mostrar como você vive com isso? Especialmente o melhor com alguns dias seguidos em uma tendência e um retrocesso rápido em uma semana.
Sim, sem ressentimentos, isso é o que estou procurando é descobrir se estou perdendo alguma coisa.
Mas nos resultados postados no arquivo do Word, mostra que houve um máximo de dois dias de negociações que aumentaram o tamanho do lote. Então, o máximo que conseguimos foi o tamanho do lote.
Estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com a designação de quais transações estavam em demonstração. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos 0,01 tanto no longo quanto no curto para o próximo trade, e fazemos isso na demo.
Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém pudesse colocar esses negócios em uma planilha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale.
Ermm então você conserta o TP e o SL? 30, 60? Ou isso é apenas um exemplo. Mas eu prefiro que você execute com dados de negociação ao vivo melhor. Porque no final você verá algo como meu gráfico. 4 dias para baixo, nós estamos realmente fazendo grandes lucros, apenas 1 dia, que chegamos em 1,60 lote e mercado invertido para 96pips. Tudo se foi! Você já colocou isso em prática até agora? Ou apenas uma ideia crua, você queria que as pessoas testassem isso?
Você pode postar exemplos de quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas? Quando você puxa o plugue?
Você pode postar exemplos de quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas? Quando você puxa o plugue?
HI lfcxtrader, sim os exemplos estavam no arquivo do Word anexado, o que teria sido muito mais claro se eles pudessem estar em uma planilha.
O arquivo do Word anexado eram os negócios reais que o Jimbo fazia e como eles teriam usado a estratégia anti-Martingale. Novamente, nunca chegamos a mais de 0,04 lotes.
Este é o melhor uso de uma conta de demonstração. Bom trabalho. seu usando o Demo como uma verdadeira ferramenta.
Dobrar em ganhar o comércio somente até líquido positivo. Uma vez positivo líquido, a negociação seguinte às 22:00 GMT será na conta de demonstração em 0,01 lotes para ambos os longos e curtos. Como sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para negociá-lo em uma conta ativa. Negocie apenas em um negócio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta real.
Os SL's e TP's fixos não deveriam ser ajustados pela ATR? Tenho certeza de que você pode concordar com o movimento. hmmm dizer no EUR / GBP. versos o GBP / JPY é bem diferente?
Obrigado ao Dreamliner por iniciar um novo tópico sobre isso.
Anexado no zip Versão 1, é o arquivo excel da minha compreensão do sistema com incremento de lote 0.1 0.2 0.3 incluindo os dias de demonstração que não são necessários ao vivo, em qualquer caso eu achei a rede total para ser 270 pips (30 pips passos) com lote máximo de 0.3 (começando com 0.1), há 9 séries completadas com uma vitória, então 9 * 30 pips = 270 pips.
Também na versão 2 do Zip, esta versão deve seguir exatamente suas regras com incremento de lote 0,1 0,2 0,4, portanto, 330 pips de lucro e 0,4 de lote máximo.
Eu adicionei uma coluna com L ou S, o que significa que o mercado subiu 30 pips para Long ou 30 pips para Short, agora contanto que você tenha 2 L ou 2 S consecutivos, complete uma série e faça seu lucro passo a passo = & gt ; 30 pips nesse caso.
Rebaixamento.
O que é um "rebaixamento"
Um rebaixamento é o declínio de pico a vale durante um período registrado específico de um investimento, fundo ou commodity. Um rebaixamento é geralmente citado como a porcentagem entre o pico e a depressão subsequente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade a partir do momento em que uma redução começa quando ela alcança um novo máximo.
QUEBRANDO PARA BAIXO
Este método de registro de drawdown é útil porque um vale não pode ser medido até que ocorra uma nova alta. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity alcança uma nova alta, o tracker registra a variação percentual da alta antiga para a menor. Os levantamentos ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. As taxas Calmar e Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.
A redução é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações de uma ação. Um rebaixamento do preço alto de uma ação para sua baixa é considerado seu valor de saque.
Drawdowns de ações.
A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente os aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com os saques. Durante mercados voláteis e mercados com possibilidade de correção, o rebaixamento é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a olhar para a redução de seus investimentos, de ações para fundos mútuos, e considerando seu possível potencial de redução máxima (MDD).
Risco de rebaixamento.
Os rebaixamentos representam um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se uma ação perder 1%, já que precisa apenas de um aumento de 1,01% para recuperar sua posição anteriormente detida. No entanto, um rebaixamento de 20% requer um retorno de 25%, enquanto um rebaixamento de 50% - visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar rebaixamentos de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.
Aposentados, em particular, sentem esse risco, se eles estão dobrando a economia do saque ao retirar mais fundos do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com retiradas contínuas na aposentadoria, pode reduzir consideravelmente os fundos de aposentadoria.
Avaliações de Desembolso.
Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e conhecer a duração da janela de recuperação. Se uma pessoa está no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter um cuidado especial com os riscos de redução em seus portfólios. A diversificação de uma carteira entre ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra um levantamento, já que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.
O preço das ações ou o rebaixamento do mercado não deve ser confundido com o rebaixamento da aposentadoria, que se refere a como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.
Drawdowns.
Desembolso significa a quantia de perda tomada em uma posição antes da recuperação até o último maior lucro. Por exemplo, você fez $ 1.000 negociando Forex e, em seguida, você recebe uma série de perdas para um total de $ 300,00 ou 30%. Nesse ponto, sua conta atingiu a mínima mais baixa e, depois disso, você começa a recuperar o que foi perdido. Leva seis meses para recuperar o total de $ 1.000,00. Você diria que seu rebaixamento pico-vale foi de 30% e seu período de recuperação foi de seis meses. Observe que você não pode medir uma perda até que ela tenha sido totalmente recuperada, portanto, tecnicamente, você não pode dizer que a redução foi concluída até que o valor recuperado seja de $ 1.001,00.
O levantamento pode ser aplicado ao seu portfólio geral ou a uma única moeda. O rebaixamento relativo, em que a perda é expressa em termos percentuais do saldo máximo, é como os gerentes profissionais são julgados, bem como o tempo para a recuperação do rebaixamento. Uma regra antiga costumava ser que um rebaixamento não deveria exceder 30% nem levar mais de seis meses para se recuperar.
Para fins práticos, o negociante não profissional deve considerar os levantamentos em moeda por moeda. O negociante de varejo deve olhar para rebaixamento relativo (base de porcentagem) e também pode escolher olhar para isto como rebaixamento absoluto, enquanto significando o número de dólares (ou moeda doméstica) perdido. Isso é lógico, já que estabelecemos paradas e metas de lucro em termos de dólares. Não importa quanta participação de capital você tenha, a perda absoluta em termos de dólares é um número que você precisa saber para descobrir uma maneira de sair do buraco. Você amplia sua meta de lucro? Negociar mais contratos?
Todo mundo no negócio de Forex sabe pelo menos um comerciante que fez US $ 500.000 em seu primeiro ano e, em seguida, perdeu 95% dele, então agora ele está negociando com US $ 25.000 - dez anos depois. Esses são os operadores que examinam e reexaminam as técnicas que estavam usando, gerando a série de perdas, imaginando que, se pudessem ajustar um pouco seus indicadores, as perdas poderiam ter sido evitadas - e serão evitadas da próxima vez. Embora o auto-exame seja freqüentemente um exercício útil, às vezes as perdas devem ser atribuídas a um mau gerenciamento, em vez de indicadores abaixo do padrão, como não usar os níveis de stop loss corretos, ou a choques externos inevitáveis, os cisnes negros da geopolítica.
Os profissionais não podem se dar ao luxo de neurose. Investidores em hedge funds e fundos de futuros administrados empregam métricas para eliminar gerentes que não controlam drawdowns. Cada um dos índices usados para mensurar o risco, concentrando-se em rebaixamentos, é uma variação do conceito central - dividir o retorno em algum período pelo rebaixamento médio. Isso produz uma medida de risco-recompensa. Os investidores buscam o maior retorno junto com a menor volatilidade dos retornos, e a redução é uma medida da volatilidade - não a volatilidade do título subjacente, mas sim a volatilidade dos retornos.
O índice MAR, criado pelos editores do Boletim de Relatórios de Contas Gerenciadas, mede sua proporção desde o início da empresa de negociação dividido pelo rebaixamento máximo desde o início.
O índice Calmar, nomeado para o inventor, California Managed Accounts, usa a taxa de retorno anualizada dividida pelo drawdown máximo dos últimos 36 meses e executa o cálculo mensalmente (em vez de anual).
Índice de Calmar = Taxa de Retorno Anualizada para os Últimos 36 Meses / Pensão Máxima nos Últimos 36 Meses.
O Sterling Ratio é o retorno anualizado dos últimos 3 anos dividido pela média do rebaixamento máximo em cada um dos 3 anos anteriores, menos 10% arbitrários. Este é um recurso extra que incorpora a suposição de que todos os drawdowns máximos serão excedidos.
Taxa de Libra Esterlina = Retorno Anual Composto / (Consumo Máximo Médio - 10%)
A taxa de esterlina é geralmente aplicada ao longo de três anos, como a taxa de Calmar. Digamos que o gerente tenha retornado 35% ao longo de três anos, mas tenha uma redução média máxima de 35% nos três anos. A taxa de libras esterlinas seria 35/25 = 13,73%. Esse número representa o retorno ajustado ao risco.
Agora considere outro gerente que tenha apenas 20% de retorno, mas uma redução média nos mesmos três anos de 10%. Sua taxa de libras esterlinas é de 20%, ou uma taxa de retorno ajustada ao risco muito maior. Os analistas assumem que, ao usar a taxa de retorno ajustada ao risco para alocar dinheiro a gerentes diferentes, o desempenho futuro será semelhante ao desempenho passado e 20% líquido é melhor que 13,73%.
Outros índices são usados para avaliar gerentes. O mais famoso é o índice de Sharpe, batizado em homenagem ao matemático ganhador do Prêmio Nobel, William F. Sharpe. O índice de Sharpe faz duas coisas: subtrai a taxa de retorno “livre de risco” dos títulos do governo, que são a alternativa à negociação ativa, e divide o retorno pela volatilidade do investimento. Portanto, um investimento que tenha um retorno de 10% teria primeiro 5% subtraído (a taxa de retorno livre de risco) e seria dividido, por exemplo, por uma volatilidade de 10%. O índice de Sharpe é de 0,50. Agora pegue um investimento que retorne menos que o primeiro, apenas 7%, mas tem uma volatilidade de apenas 2%. Agora a relação de Sharpe é (7-5) / 2 = 1,0. Quanto maior o índice de Sharpe, melhor o investimento - se você estiver procurando minimizar o risco.
O índice de Sortino é como o índice de Sharpe, exceto que inclui a meta de taxa de retorno e não se preocupa com a volatilidade de duas vias, apenas a volatilidade de queda que resulta em perdas - ou seja, quedas:
Proporção de Sortino = (Taxa de Retorno - Taxa-alvo de Retorno) / Desvio de Downside.
Como pensar em rebotes.
Muito poucos traders ativos de Forex realmente usam qualquer uma dessas proporções em suas próprias estatísticas de desempenho, embora provavelmente devessem, ao menos para ver se poderiam ser melhores apenas dar seu capital a um gerente, em vez de tentar fazê-lo sozinhos. Mas a principal motivação de muitos traders é justamente fazê-lo por si mesmos e, em qualquer caso, o requisito de capital mínimo para se juntar a um fundo gerenciado de boa reputação é geralmente de US $ 100.000 ou mais, e a maioria dos traders não tem esse tipo de mudança extra. Eles estão tentando construir capital, não alocá-lo.
A aplicação de uma taxa simples de Calmar ou Sterling às suas próprias estatísticas de desempenho é uma boa ideia para avaliar o desempenho do seu trabalho, especialmente se você usar uma base mensal contínua. O rácio de Sortino, se você pode dominar a matemática de determinar o "desvio para baixo", basicamente diz se você deve permanecer no negócio comercial. Se você pudesse ganhar 7% colocando seus fundos nos títulos denominados em dólar australiano, sem risco de queda se você mantiver a maturidade, mas seu retorno real de negociação Forex for inferior a 7% enquanto você está assumindo risco de perda, logicamente você deve sair de negociação e em investir e manter. Em outras palavras, sua taxa de retorno após a contabilização do risco de rebaixamento deve ser melhor do que a que você pode obter sem risco.
Quase ninguém quer enfrentar essa dedução desconfortável.
Outro bom motivo para ter uma familiaridade com as taxas de rebaixamento é estar qualificado para avaliar um sistema de negociação que você pode se interessar em comprar.
Drawdown e Maximum Drawdown explicados.
Então, sabemos que a gestão de risco nos fará dinheiro a longo prazo, mas agora gostaríamos de mostrar o outro lado das coisas.
O que aconteceria se você não usasse regras de gerenciamento de risco?
Digamos que você tenha US $ 100.000 e você perca US $ 50.000. Qual porcentagem da sua conta você perdeu?
A resposta é de 50%.
Isso é o que os comerciantes chamam de rebaixamento.
Isso é normalmente calculado obtendo-se a diferença entre um pico relativo no capital menos um cocho relativo.
Os comerciantes normalmente anotam isso como uma porcentagem de sua conta de negociação.
Série de derrotas.
Na negociação, estamos sempre à procura de uma EDGE. Essa é a razão pela qual os comerciantes desenvolvem sistemas.
Um sistema de negociação que é 70% lucrativo parece uma vantagem muito boa. Mas só porque o seu sistema de negociação é 70% lucrativo, isso significa que para cada 100 negociações que você fizer, você ganhará 7 de cada 10?
Não necessariamente! Como você sabe quais 70 desses 100 trades serão vencedores?
A resposta é que você não Você pode perder os primeiros 30 negócios consecutivos e ganhar os 70 restantes.
É por isso que o gerenciamento de riscos é tão importante. Não importa o sistema que você usa, você acabará tendo uma sequência de derrotas.
Mesmo os jogadores de poker profissionais que ganham a vida através do poker passam por estragos de perda horríveis, e ainda assim acabam lucrativos.
A razão é que os bons jogadores de pôquer praticam o gerenciamento de risco porque sabem que não ganharão todos os torneios que jogam.
Em vez disso, eles só arriscam uma porcentagem de shopping centers de seu bankroll total para poderem sobreviver a essas perdas.
Isto é o que você deve fazer como um comerciante.
Os levantamentos são parte da negociação.
A chave para ser um comerciante forex de sucesso está chegando com o plano de negociação que permite que você aguente esses períodos de grandes perdas. E parte do seu plano de negociação está tendo regras de gerenciamento de risco em vigor.
Lembre-se de que, se você praticar regras rígidas de gerenciamento de dinheiro, você se tornará o cassino e, a longo prazo, "sempre vencerá".
Na próxima seção, ilustraremos o que acontece quando você usa o gerenciamento de riscos adequado e quando não o faz.
Seu progresso.
O homem deve deixar de atribuir seus problemas ao seu ambiente e aprender novamente a exercer sua vontade e sua responsabilidade pessoal. Schweitzer Albert.
BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos pessoas ao mundo do comércio de moedas e fornecemos conteúdo educacional para ajudá-las a aprender como se tornarem traders lucrativos. Também somos uma comunidade de traders que apoiam uns aos outros em nossa jornada diária de negociação.
O que é o rebaixamento?
Aprenda como identificar e gerenciar drawdowns.
Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas são a moeda no lucro ou em uma perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como rebaixamento.
Como exemplo, digamos que um sistema de negociação de moedas começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, ele vê uma queda de patrimônio para US $ 95.000.
Tem um levantamento de $ 5.000.
O que você pode aprender com um rebaixamento
Os levantamentos também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema a longo prazo. Um grande rebaixamento coloca um investidor em uma posição insustentável.
Considere o seguinte: um cliente que resiste a um rebaixamento de 50% tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio pela frente, porque ele deve ter 100% de retorno sobre a participação de capital reduzida apenas para equilibrar a posição de patrimônio líquido reduzida. Muitos investidores ou administradores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% do ano.
Como você pode imaginar, um operador que sofre um rebaixamento é mais bem servido para simplesmente reajustar seu sistema em vez de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Tipicamente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital para quebrar mesmo terá o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente irá usar alavancagem e over-trade para ter sua conta de negociação de volta ao mesmo.
Demasiada alavancagem.
Quando os comerciantes usam muita alavancagem, um negócio ruim pode ter efeitos desastrosos - e isso acontece com frequência. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou confiantes demais, e isso leva a perdas acentuadas ou a uma falta de vontade de aceitar um negócio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente fará sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode terminar sua carreira.
Leitura recomendada.
O que eu aprendi Perdendo $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gostaria de ler um livro que descreve o custo emocional de ter um rebaixamento. Ele discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, tendo uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas dicas excelentes sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será motivado emocionalmente.
O Takeaway
Uma das maiores dicas é ter um ponto de stop loss predeterminado em sua negociação antes de entrar. Isso limitará a quantidade de qualquer redução que você receberá. Você poderá se afastar após entrar na negociação, sabendo que está fora dele sem fazer perguntas quando e se o nível for atingido.
Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se devem permanecer no negócio. É um erro, porque você será motivado emocionalmente e provavelmente fará o que é menos doloroso na época, mas não necessariamente mais benéfico no futuro.
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