Horário de negociação das opções do índice xjo

Capítulo 10 - Previsão com Informações Implícitas por Opções.

Este capítulo analisa os métodos disponíveis para extrair informações de preços de opções que podem ser usados ​​na previsão. Consideramos volatilidades, assimetria, curtose e densidades implicadas na opção. Mais geralmente, discutimos como qualquer objeto de previsão que seja uma função duas vezes diferenciável da realização futura do preço do ativo de risco subjacente pode utilizar informações implícitas de opção de maneira bem definida. Indo além da densidade univariada de opção implícita, consideramos também os resultados sobre covariância, correlação e previsão beta implicados em opção, bem como o uso de informação implícita em opção na previsão cruzada de retornos de ações. Discutimos como a informação implícita em opções pode ser ajustada para premiações de risco, a fim de remover vieses na previsão de regressões.

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Calendário de expiração.

Abaixo estão listadas as datas de vencimento para opções, LEPOs e contratos futuros. A data de vencimento das opções de ações é geralmente a quinta-feira anterior ao último negócio na sexta-feira do mês. O ASX Clear (anteriormente chamado de Australian Clearing House) tem o direito de alterar esta data em caso de necessidade. Seu corretor pode fornecer detalhes.

Opções de Índice e Índice Os LEPOs expiram na terceira quinta-feira do mês do contrato, desde que este seja um dia de negociação. A ASX Clear tem o direito de alterar esta data, se necessário.

Observe: Os calendários abaixo mostram apenas as datas de vencimento mensais - as datas de vencimento semanais são geralmente de quinta-feira.

Opção e futuros vencem 2016 - 2020.

Convenções de listagem de opções de ações.

O dia da listagem para os vários ciclos de vencimento para opções de ações são mostrados abaixo: