Estratégia de forex média móvel

Médias Móveis: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporando-os em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove toda a emoção. O tipo mais básico de cruzamento é quando o preço de um ativo se move de um lado de uma média móvel e se fecha no outro. Crossovers de preços são usados ​​pelos comerciantes para identificar mudanças no momentum e podem ser usados ​​como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados ​​nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível será a média de pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados ​​para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes observarão uma reversão em direção à média central. Movendo Médias na Negociação Forex 10.1. O que são médias móveis As médias móveis esclarecem a direção da tendência subjacente suavizando as flutuações de preço. Isso é feito considerando a média dos preços de fechamento vistos durante um período fixo de ação recente do preço. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias resumirá os preços de fechamento dos últimos 50 dias e dividirá esse total por 50. As médias são chamadas de móveis porque calculam uma nova média com cada barra de preço. Para a média móvel simples de 50 dias cada dia, o novo fechamento será adicionado ao total e o próximo cinquenta um dia de volta será subtraído do total. As médias móveis populares utilizadas na negociação forex são 5 dias (uma semana de dados de preços), 20 dias (cerca de um mês de dados de preços), médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Quanto menor o período de tempo da média móvel, mais rapidamente ela reage às mudanças na direção da tendência. Quanto maior a média móvel, maior o efeito de suavização do itrsquos, resultando em menos serra-preta (sinais falsos). Da mesma forma que as linhas de tendência, a inclinação de uma média móvel exibe a força da tendência atual. As médias móveis às vezes são chamadas de linhas de tendência automatizadas. Clique para ampliar. Além da média móvel simples descrita acima, pode haver outros tipos de médias móveis. A próxima média móvel mais popular usada na troca de moeda é chamada de média móvel exponencial. Ele difere principalmente da média móvel simples, dando mais peso ao preço mais recente - o que o torna mais sensível às mudanças na direção do preço. O exemplo a seguir compara uma média móvel simples e exponencial. Clique para ampliar. Nota: É uma boa prática usar 3 médias móveis para cada par de moedas - uma para o curto prazo (por exemplo, 5 dias), uma para o médio prazo (por exemplo, 50 dias) e uma para o longo prazo (por exemplo, 200 dias) evolução do preço da moeda. Use sua lista de verificação diária para lembrar-se de monitorar essas médias. Nota: A maioria das principais agências de notícias e bancos de investimento de forex inclui a análise da média móvel em seus relatórios de análise técnica. 10.2. Usando Médias Móveis no Forex As médias móveis fornecem sinais de negociação interagindo com os preços ou entre si. Se você usar uma média móvel, um sinal para comprar é gerado quando os preços da moeda fecham acima da média que um sinal de venda é dado quando os preços da moeda fecham abaixo dela. Uma média móvel de longo prazo (por exemplo, média móvel de 100 dias) geralmente fornecerá forte suporte (em tendências) ou resistência (em tendências negativas), dando sinais de continuação de tendência quando os preços se afastarem dela Quando você usa duas médias móveis com períodos de tempo diferentes (por exemplo, uma média móvel de 5 dias e de 21 dias), um sinal de compra ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Este sinal de cruzamento também é conhecido como uma cruz de ouro. Um sinal de venda é produzido quando uma média móvel rápida cai abaixo de uma média móvel mais lenta. Este sinal de cruzamento é chamado de cruz morta. Os pontos dos antigos cruzamentos entre as médias geralmente atuam como áreas de suporte ou resistência no futuro. Você também pode usar o MACD para antecipar cruzamentos entre duas médias móveis exponenciais. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Exemplos das combinações de médias móveis observadas para os mortos e as cruzes de ouro são: 5 e 21 dias, 5 e 55 dias, 21 e 55 dias, 5 e 100 dias, 5 e 200 dias. Uma cruz morta ou dourada também pode envolver 3 médias móveis (por exemplo, 5, 22 e 55 dias). Nota . Por serem tão simples e objetivos na definição de tendências, as médias móveis são muito utilizadas em sistemas mecânicos de negociação forex. Citação: Uma das grandes vantagens do uso de médias móveis, e uma das razões pelas quais eles são tão populares quanto os sistemas de acompanhamento de tendências, é que eles incorporam algumas das mais antigas máximas do sucesso comercial. Eles negociam na direção da tendência. Eles permitem que os lucros corram e reduzam as perdas. O sistema de média móvel força o usuário a obedecer a essas regras, fornecendo sinais específicos de compra e venda baseados nesses princípios. John J. Murphy, em seu livro, "Technical Analysis of the Financial Markets". Um guia abrangente para métodos de negociação e aplicações quot. 10.3. Dominando as médias móveis As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados entre a comunidade profissional de forex. Isso faz com que seja importante para os operadores de moeda incluir as médias móveis em suas análises (pelo menos as principais) e ativamente observá-las. A maioria dos livros sobre análise técnica fornece diretrizes abrangentes sobre como aplicar esse método de análise técnica. Como negociar com médias móveis Um dos primeiros indicadores que os operadores geralmente aprendem é a média móvel. As médias móveis são simples de calcular, fáceis de entender e podem fornecer alguns utilitários diferentes ao profissional. Neste artigo, wersquoll fala sobre os usos mais populares deste indicador versátil, alguns dos mais comumente vistos em insumos médios móveis, e como os comerciantes mais frequentemente os aplicam. Noções básicas da média móvel Na sua raiz, uma média móvel é simplesmente o último preço do período X dividido pelo número de períodos. Isso nos dá o preço mais alto do que os últimos x períodos. E isso será expresso no gráfico, muito parecido com o preço em si. Criado com Marketscope / Trading Station II Olhando para os movimentos de preços expressos como uma média pode apresentar alguns benefícios claros primários dos quais é que as grandes variações de castiçal para castiçal são moduladas, observando o preço médio dos últimos X períodos. Os comerciantes geralmente têm a questão de saber se o preço é muito alto ou muito baixo, mas simplesmente observando o preço médio desse candelabro (considerando os preços nos últimos X períodos), o trader obtém o benefício de ver automaticamente A figura maior. Muitos traders levarão o uso do indicatorrsos muito mais longe, supondo que quando o preço se cruza com uma média móvel, alguma coisa ou outra pode acontecer. Ou talvez os comerciantes imaginem que, se duas médias móveis se cruzarem, algum evento especial pode ocorrer. Wersquoll discute isso abaixo, mas por enquanto, apenas saiba que o uso mais básico de uma média móvel é modular o preço que tenta erradicar as questões que podem surgir das variações errôneas de preço que podem ocorrer de uma vela para outra. Médias Móveis Comumente Utilizadas Existem vários sabores e padrões de médias móveis. Alguns surgiram da necessidade do mercado, outros surgiram de operadores simplesmente tentando criar uma roda melhor. A média móvel mais básica é a Média Móvel Simples, que explicamos o cálculo acima. Os comerciantes usarão alguns períodos de entrada diferentes para a média móvel por diversos motivos diferentes. A média móvel mais comum é o MA do período 200, e muitos traders gostam de aplicar isso ao gráfico diário. Acredita-se que a maioria dos bancos de instituições comerciais, fundos hedge, revendedores F orex, etc., observam esse indicador. Se é verdade ou não pode, infelizmente, não ser substanciado, já que a maioria dessas instituições mantém seus sistemas e práticas de negociação proprietárias. Mas uma olhada neste indicador em qualquer um dos principais pares de moedas pode aparentemente provar o seu valor. O gráfico abaixo destacará algumas das ações de preços interessantes que podem ocorrer com a média móvel de 200 períodos aplicada a um gráfico diário: muitos traders também gostam de observar a média móvel dos 50 anos. Acredita-se que essa seja uma média móvel mais rápida, já que menos períodos de entrada são usados, e o principal efeito é que essa média móvel será mais responsiva a movimentos de preço mais próximos. A figura abaixo mostrará como a média móvel de 50 períodos se acumula até as 200: Interações de preço com o MA de 200 períodos Criado com Marketscope / Estação de negociação Outros períodos de entrada comumente usados ​​são 10, 20 e 100 configurações. Alguns traders geralmente usam números da sequência de Fibonacci como entradas médias móveis, como mostrado na minha estratégia de escalpelamento no artigo Short Term Momentum Scalping no Forex Market. Médias móveis exponenciais De acordo com a necessidade do trader de acompanhar mais de perto os movimentos de preços no curto prazo, como muitos traders acreditam que as mudanças recentes de preço são mais relevantes do que as variações de preço mais antigas, a Média Móvel Exponencial atribuirá maior importância aos valores de preço registrados mais recentemente. Como os preços mais recentes são mais pesados ​​que os preços mais antigos, o indicador se torna mais adaptável ao ambiente de preços atual. Na figura abaixo, wersquoll compara as médias móveis de 200 períodos como MArsquos Simples e Exponencial. Uma comparação de médias móveis periódicas simples (em vermelho) e exponenciais (em verde) Identificando tendências com médias móveis Desde que as médias móveis fornecem o luxo de nos mostrar o preço em relação aos últimos X períodos, temos o luxo de poder observar tendências das quais podemos tirar proveito. Em nenhum lugar isto é mais prevalente do que quando se usa este indicador para definir tendências, que é frequentemente a aplicação mais comum da média móvel. Se a ação do preço estiver consistentemente residindo acima da média móvel, com a média móvel inevitavelmente subindo para refletir esses preços crescentes, os traders ndash podem considerar o gráfico como mostrando uma tendência de alta. E o exato oposto é verdadeiro para as tendências de baixa. Movendo Médias como Suporte e Resistência Como pudemos ver na figura acima da média móvel do período 200, eventos peculiares podem ocorrer quando o preço interage com uma dessas linhas. Como tal, muitos traders procurarão mover cruzamentos médios como oportunidades de comprar up-trends de maneira barata, ou vender tendências de baixa quando o preço é considerado caro. O pensamento é que, enquanto uma tendência de alta faz uma pausa, movendo-se para baixo, até a sua média, os traders podem entrar, enquanto o preço é relativamente baixo. A figura abaixo ilustra ainda mais: Mover Crossovers Médios Alguns traders levarão a utilidade da média móvel um passo adiante, supondo que quando duas dessas linhas se cruzarem, algo pode acontecer. O Crossover de Ouro, muitas vezes referido na imprensa financeira é simplesmente a média móvel de 50 períodos cruzando o MA do período 200. Quando isso acontece, alguns acreditam que o preço continuará se movendo na direção do cruzamento. O Crossover Dourado Criado com o Marketscope / Trading Station II Alguns traders sentem que crossovers médios móveis podem ser ineficazes, já que podem produzir um atraso considerável na análise de traders, obrigando os traders a comprar depois que uma tendência de alta está bem entrincheirada ou vender quando uma tendência de baixa pode ser chegando ao fim. --- Escrito por James Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, clique aqui.