1 hour pin bar strategy

Utilizando a Estratégia de Negociação de Barras de Pinos na Negociação de Momentum Neste artigo, você aprenderá os vários aspectos da Estratégia de Negociação de Barra de Pinos usada durante uma quebra de momento de Barra de Pinos. Alguns desses recursos incluem as condições necessárias para uma entrada em potencial longa ou curta, consistindo de uma única barra / vela de preço e o melhor momento para colocar uma perda de parada. Uma análise detalhada dos resultados dos testes de retorno para EUR / USD, GBP / USD e USD / JPY durante três períodos de tempo diferentes - diariamente, 4 horas e 1 hora - também é discutida em detalhes. Este é o segundo artigo da série Momentum Trading Strategy. O primeiro deles pode ser encontrado aqui: Outside Bar Momentum Strategy. ESTRATÉGIA 2 ndash PIN BAR MOMENTUM BREAK Uma entrada potencial ao usar a Estratégia de negociação da barra de pinos é identificada a partir de uma única barra / vela de preço. A vela só precisa atender a duas condições quando se fecha: 1. Deve ser um nódulo de barra de alfinetes, que é uma barra com abertura e fechamento, ambas no quarto superior de sua faixa ou no quarto inferior de sua faixa. 2. Se a barra de pinos se fechar no quarto superior de sua faixa, sua baixa deve ser menor que a mínima das quatro velas anteriores. Se a barra de pinos se fechar no quarto inferior da sua gama, a sua altura deve ser mais alta do que a alta das 4 velas anteriores. Se a barra fecha no quarto superior de sua faixa, se estivermos usando a Estratégia de Barras de Barra, estamos procurando que sua alta seja excedida em pelo menos um pip na barra seguinte, e a esse preço entramos por muito tempo. No entanto, se o preço for negociado abaixo da mínima da Pin Bar antes que isso aconteça, a entrada não será registrada. Se a barra fechar no trimestre mais baixo da sua gama, estamos à procura da sua baixa para ser ultrapassada por pelo menos um pip na barra seguinte, e a esse preço entramos em baixa. No entanto, se o preço for negociado acima da máxima da Pin Bar antes que isso aconteça, a entrada não será efetuada. Exemplos de entradas e colocações de stop loss na negociação Pin Bar são mostrados abaixo: Entrada Longa: Observe que tanto a abertura quanto o fechamento estão no quarto superior da vela. O candlersquos baixo é menor do que os baixos de todas as 4 velas anteriores. A ordem de entrada longa é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip acima da altura da vela que acabou de ser fechada. O stop loss é mostrado pela linha vermelha pontilhada, 1 pip abaixo da parte baixa da vela que acabou de ser fechada. A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida. Entrada curta: Observe que tanto o aberto quanto o fechado estão no quarto inferior da vela. O candlersquos alto é mais alto que os altos de todas as 4 velas prévias. A ordem de entrada curta é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip abaixo da parte baixa da vela que acabou de ser fechada. O stop loss é mostrado pela linha vermelha pontilhada, 1 pip acima da altura da vela que acabou de ser fechada. A ordem agora deve ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida. O stop loss é simplesmente colocado um pip além do outro lado da vela. Se o comércio é longo, é colocado um pip abaixo da parte baixa da vela. Se o comércio é curto, é colocado um pip acima da altura da vela. Com relação aos Alvos e Questões de Lucro, a informação dada na Página 7 para a Estratégia 1 também é aplicável aqui. Justificação Uma barra de pinos pode indicar a repentina rejeição, com impulso, de um determinado nível ou zona de preços. É, portanto, indicativo de momentum e impulsividade e, possivelmente, identifica que um nível S / R ou zona foi alcançado a partir do qual o preço foi rejeitado. O fechamento aberto da Barra Externa no quartil superior ou inferior, e a quebra desse quartil durante a próxima barra antes que o outro lado seja quebrado, são indicações adicionais de forte impulso na direção do negócio. ESTRATÉGIA 2 ndash PIN BAR MOMENTUM BREAK: RESULTADOS DO TESTE TRASEIRO: O teste foi realizado apenas nos períodos de 1 hora e 4 horas. Os dados históricos utilizados foram de 1º de novembro de 2003 a 30 de outubro de 2013. O horário de Londres foi utilizado e é dado nos resultados. Durante a metade do ano, o horário de Londres e o GMT diferem em 1 hora. Os sinais do período de tempo diário eram poucos e neste período de tempo são melhor considerados fortemente em seus méritos individuais. Por estas razões, nenhum resultado é dado aqui. H4 Cronograma Os dados históricos utilizados foram de 1º de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra razoavelmente grande de 661 trades no geral e a porcentagem vencedora é apenas um tom acima do aleatório. A aplicação do ldquolarger em relação ao filtro anterior de 5 velas faz uma diferença significativa nos resultados hipotéticos dos pares GBP / USD e USD / JPY: Embora os tamanhos das amostras sejam pequenos, as taxas vencedoras são muito altas no caso de GBP / USD e bem alto no caso do USD / JPY. Este é um comércio raro, mas historicamente teve um bom desempenho na última década. Acho esses resultados plausíveis, já que o filtro ajuda a identificar a impulsividade relativa de novos movimentos que tendem a ser reversões. O facto de o filtro ter o maior impacto no GBP / USD e o menor impacto no EUR / USD pode ser explicado pela liquidez relativa dos pares, sendo o EUR / USD propenso a variar o comportamento e o GBP / USD a ser propenso a comportamento momentum. A aplicação do filtro de hora do dia é útil para destacar um horário historicamente útil apenas no par USD / JPY. Das velas fechando às 8h GMT, 63,16 produziram negociações vencedoras hipotéticas ao longo da última década, de um total de 38 negócios. Acho este resultado plausível, pois coincide com a parte final da sessão de Tóquio e com a abertura da sessão de Londres, que pode dar o impulso para uma jogada. Tomando todos os negócios destacados no período H4 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 28,40 por negociação. Uma média de cerca de 8 negócios foi acionada por ano, cerca de 0,67 por mês. H1 Cronograma Os dados históricos utilizados foram de 1º de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de 3118 negócios e a porcentagem de ganhos é efetivamente aleatória. Letrsquos pega cada par e vê se seus respectivos resultados hipotéticos podem ser melhorados por filtros: Depois de aplicar o filtro do tempo do dia, o único resultado hipotético que merece destaque veio dos 56 negócios que foram acionados entre 2:00 e 3:00 horas de Londres, coincidindo com o Tokyo. aberto. 58,93 destes comércios foram vencedores. Eu não vejo isso como um resultado significativo, pois não há nada significativo acontecendo neste momento. Ao aplicar o ldquolarger do que o anterior filtro de 5 velas sobre todos os negócios, independentemente da hora do dia, foi possível assegurar um resultado hipotético significativo: A diferença significativa entre os negócios longos e curtos é preocupante, então isso deve ser melhorado. Os resultados para a sessão de Londres como um todo trazem a porcentagem vencedora para apenas alguns pontos acima do corte de 55, mas são os resultados para o período de tempo cobrindo a sessão de Londres / Nova York (entre 13h e 17h, horário de Londres, tipicamente o tempo de maior liquidez do mercado) que são realmente impressionantes e aproximadamente iguais entre negócios longos e curtos. Este é um resultado plausível devido à alta liquidez e volume normalmente presentes durante as sobreposições das sessões de Londres / Nova York. Também deve ser notado que com um tamanho de amostra muito maior, todos os negócios realizados durante a sessão de Londres, excluindo sua primeira hora (isto é, das 9h às 17h, horário de Londres) produziram o seguinte resultado hipotético com uma porcentagem vencedora quase idêntica: resultado plausível. No entanto, como pode ser visto, a diferença entre negócios longos e curtos é enorme, então eu não acho confiável. O comércio de sobreposição entre Londres e Nova York parece ser o mais sólido aqui. Depois de aplicar o filtro do tempo do dia, o único resultado hipotético que merece destaque veio dos 75 comércios que foram acionados entre as 8h e as 9h, horário de Londres, coincidindo com o London Open. 62,67 desses negócios foram vencedores. Este é um resultado significativo, pois coincide com o início da sessão mais importante em que este par é negociado. Aplicando o ldquolarger do que o filtro anterior de cinco velas em todos os negócios independentemente da hora do dia, foi possível assegurar um resultado hipotético significativo: O resultado hipotético acima pode ser filtrado de forma eficaz e lógica restringindo os horários de entrada entre 8:00 e 17:00 horas. , melhorando as taxas de ganho de negócios longos e curtos, como mostrado nos resultados hipotéticos abaixo: Estes são resultados significativos, pois os filtros identificam momentum e impulsividade e restringem as negociações para a sessão predominante de Londres. A aplicação do filtro do horário, pelo menos por si só, não fazia diferença. Ao aplicar o ldquolarger do que o anterior filtro de 5 velas sobre todos os negócios, independentemente da hora do dia, foi possível assegurar um resultado hipotético significativo: Isso não é bom o suficiente para ser de interesse. No entanto, combinar esse filtro com negociação apenas entre 15h e 17h, horário de Londres durante parte da sessão de Londres / Nova York produziu uma excelente taxa de vitórias, mas um tamanho de amostra muito pequeno: Considerando todos os negócios destacados no período H1 no total, teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 30,56 por comércio. Uma média de cerca de 22 negócios foi acionada por ano, pouco menos de 1,9 por mês. Eu não considero isso como um resultado significativo, já que não há nada de significativo nessas duas horas em particular da sessão de Londres, apesar de fazerem parte das sessões de Londres / Nova York se sobreponham. MAPA DO TEMPO DE COMÉRCIAS HISTÓRICAMENTE RENTATIVAS UTILIZANDO ESTRATÉGIAS 1/2 A estratégia 1 refere-se ao primeiro artigo da série Momentum Trading Strategies que testa a estratégia de negociação da barra externa. Clique aqui para ler isso . No geral, os resultados mostram que a volatilidade e a hora do dia são fatores importantes na determinação da previsibilidade do movimento do mercado após os padrões de velas. Adam é um operador de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos na Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Investimento em Valores Mobiliários do Reino Unido. Aprenda mais com Adam em suas lições gratuitas na FX Academy. Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. 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